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授業情報/Course information

科目一覧へ戻る 2024/03/22 現在

科目名/Subject 現代ファイナンス理論
担当教員(所属)/Instructor 廣瀬 健一 (商学部)
授業科目区分/Category 昼間コース 学科別専門科目
開講学期/Semester 2024年度/Academic Year  後期/Fall Semester
開講曜限/Class period 木/Thu 1 , 木/Thu 2
対象所属/Eligible Faculty 商学部昼間コース/Faculty of CommerceDay School,商学部夜間主コース/Faculty of CommerceNight School
配当年次/Years 3年 , 4年
単位数/Credits 4
研究室番号/Office
オフィスアワー/Office hours
更新日/Date of renewal 2024/02/26
授業の目的・方法
/Course Objectives and method
この授業では、動学的要素・不確実性(リスク)要素を明示的に考慮した最適化行動に基づく分析をメインとする、現代的なファイナンス理論を講義します。なお、学部標準レベルの金融・ファイナンスに関する様々なトピックスは、担当教員が前期に開講する科目「金融論」において取り扱います。
達成目標
/Course Goals
金融の動学的要素および不確実性(リスク)要素を理解することを目標とします。
授業内容
/Course contents
1.資産価格理論の基礎的発想:裁定と割引現在価値(1~3回目)
2.期待効用理論に基づく不確実性(リスク)分析(4~6回目)
3.ポートフォリオ選択とCAPM(7~10回目)
4.デリバティブ(11~14回目)
5.リスク中立確率によるデリバティブ価格の導出(15~18回目)
6.家計の動学的最適化行動(19~21回目)
7.企業の動学的最適化行動(22~24回目)
8.stochastic discount factor による資産価格理論(25~28回目)
9.資産価格理論に関するパズル(29~30回目)
事前学修・事後学修
/Preparation and review class
事前学修:教科書の該当箇所を読んで、不明な用語等は予め調べておくこと
事後学修:講義ノートを読んで、理解を確認すること
使用教材
/Teaching materials
岩壷健太郎「なるほどファイナンス」有斐閣
岸本直樹・池田昌幸「入門・証券投資論」有斐閣
清水克俊「金融経済学」東京大学出版会
成績評価の方法
/Grading
期末試験によって評価します。
成績評価の基準
/Grading Criteria
「経済学科 成績評価の統一基準」を参照して下さい。
履修上の注意事項
/Remarks
2年次配当科目の「ミクロ経済学」・「マクロ経済学」、および、1年次配当科目の「統計学」は履修済みである(あるいは、同等の知識を自力で習得している)ことを前提条件とします。また、担当教員が前期に開講する3・4年次配当科目「金融論」も履修済みであることが望ましい。
実務経験者による授業
/Courses conducted by the
ones with practical
experiences
該当しない/No
授業実施方法
/Method of class
①面接授業/Face-To-Face class
遠隔授業
/Online class
遠隔授業/Online class

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